CTAs Research & Selection
MANAGED FUTURES
CTAs & CPOs
Somos expertos y aplicamos metodología cuantitativa en la evaluación de las estrategias.
La Estrategia de Managed Futures tiene como objetivo lograr retornos absolutos positivos a lo largo de un ciclo completo de mercado, con baja correlación con los mercados tradicionales de acciones y bonos especialmente durante períodos de alta volatilidad.
Aplicamos una metodología basada en un análisis cuantitativo cuyo objetivos es identificar el riesgo sistemático de la volatilidad.
La clave del éxito de los Managed Futures reside en la gestión activa de la volatilidad de los mercados en los que trabaja.
Managed Futures, una industria con más de $365 Bln en AUM
Fuente: BarclayHedge
Somos Pioneros en España
Durante los primeros años del siglo XXI, las estrategias y metodologías de inversión gozaron de gran demanda. Sin embargo, tras la crisis financiera del 2008, se produjo una selección natural en el mercado de Hedge Funds y Managed Futures, en la cual solo los mejores gestores sobrevivieron.
En la actualidad, estos gestores están recuperando su posición de liderazgo en los mercados, gracias a su capacidad para enfrentar escenarios de volatilidad, inflación e incertidumbre económica.
Nosotros desde el 2018 venimos trabajando en el análisis e investigando sobre la industria de Mamged Futures, y en 2020 como consecuencia del Covid y la inflación nos marcamos como objetivo volver nuestra vista con mayor profundidad hacia aquellas estrategias que mejor supieron competir en los momentos más difíciles de los mercados.
En la actualidad, los mercados se encuentran bajo tensiones inflacionistas y nos encontramos ante un escenario de alta tensión e incertidumbre económica, donde la focalización en diversificación, liquidez y transparencia son factores de valor en la reducción de la volatilidad, la generación de Alpha, así como en la creación de descorrelación del riesgo idiosincrático de los mercados.
Nuestro Estilo
En 101 Futures nos caracterizamos por aportar un verdadero valor diferencial a nuestros clientes, con un enfoque cuantitativo y riguroso en nuestros análisis.
Analizamos e investigamos los estilos y metodologías de gestión, así como la definición del estilo de estrategia y su capacidad de compensar los riesgos ante escenarios de volatilidad.
En el ámbito de los Managed Futures, nos orientamos especialmente hacia estrategias multimodelos de seguimiento de tendencia con una gestión activa del riesgo.
En el actual escenario de subidas de tipos generalizadas y políticas monetarias restrictivas, nuestros
análisis se centran en controlar la volatilidad, con el objetivo de encontrar modelos que limiten la
dispersión y enfatizando en la asimetría de la correlación con bonos y acciones.
Alpha Seeking
Nuestro enfoque se centra en desarrollar estrategias y estilos de inversión que generen retornos
positivos en todo tipo de condiciones y fases del mercado.
Estas estrategias se basan en modelos cuantitativos y reglas de systematic trading que aprovechan las ineficiencias y tendencias del mercado, y buscan proporcionar beneficios de diversificación y gestión de riesgos.
Managed Futures adoptan un estilo de inversión de búsqueda de Alpha utilizando herramientas analíticas sofisticadas para identificar y explotar las ineficiencias del mercado cuyo objetivo es generar rentabilidad con retornos absolutos.
El estilo de inversión de búsqueda de Alpha dentro de las estrategias Managed Futures implica identificar y explotar tendencias y patrones del mercado utilizando modelos y algoritmos propietarios, y ajustar las posiciones a medida que cambian las condiciones del mercado.
Managed Futures tienen el potencial de ofrecer mayores rendimientos a largo plazo, lo que lo convierte en una opción atractiva para los inversores que buscan mejorar sus rendimientos ajustados al riesgo.
Business Cases
Asset Managers
Investment Advisors
Family Office
Banca Privada
Fondos de Pensiones
Análisis cualitativo y cuantitativo global de estilos y estrategias de CTAs.
Análisis e investigación sobre descorrelación por estrategias, estilos y riesgos idiosincráticos:
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Sistemática cuantitativa.
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Discrecional fundamental.
Pre-Due Diligence research.
Tabla comparativa de rentabilidad por asignación de activos en carteras diversificadas por porcentaje de exposición a Managed Futures
AIMA & Societe Generale - Managed Futures - Riding the wave - www.aima.org
AIMA | Alternative Investment Management Association
Tabla comparativa de rentabilidades y riesgo entre Managed Futures y otras clases de activos entre el 2000 y 2016
AIMA & Societe Generale - Managed Futures - Riding the wave - www.aima.org
AIMA | Alternative Investment Management Association
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