Especialistas en
Inversión Alternativa
Los activos de Inversión Alternativa potencian la capacidad de diversificación.
Proveen versatilidad en la combinación de factores de riesgo.
Permiten una mejor perspectiva del análisis cuantitativo del riesgo.
Son una herramienta fundamental en la optimización del binomio Riesgo/Rentabilidad.
Proporcionan asimetría con los riesgos de la inversión en activos tradicionales, Bonos y Renta Variable.
Actúan como componentes estratégicos y tácticos por asignación y ponderación en la composición de carteras de inversión.
Para comprender en toda su extensión el poder de diversificación de los activos de Inversiones Alternativas, es crítico entender algunos aspectos de su Clasificación.
Tabla de Clasificación de Activos de Inversión Alternativa según criterios de Aportación de Valor y Riesgos.
Participation in Economic Growth: En base a la aportación y/o participación de estos activos en la economía real
Generation Stable Revenues: La capacidad de esos activos en generar retornos más o menos estables
Protection Against Risk: Muy importante entender para esta clase de activos el origen del riesgo, que nosotros clasificamos en "idiosincrático" y "No Indisoncrático.
Control of Asset Risk: Es un segundo parámetro del riesgo que nos habla de la capacidad a través del vehículo de inversión según el activo es más o menos significativa.
Illiquidity Premium: Criterio que nos permite evaluar el premium adicional por iliquidez o por riesgo de iliquidez
Descorrelation Vs Listed Assets: Crítico a la hora de buscar control del binomio Riesgo/Rentabilidad y parámetro crítico en la diversificación
NUESTRAS ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Managed Futures
El término Managed Futures se refiere a una estilo de gestión activa de la volatilidad, aportando diversificación en la construcción de carteras de inversión alternativa.
Utilización de Systematic Trading basado en técnicas y modelos cuantitativos cuyo objetivo es mitigar el riesgo ante los escenarios de alta volatilidad buscando descorrelación negativa en mercados bajistas y correlación positiva en mercados alcistas.
Son instrumentos que ofrecen una extraordinaria flexibilidad a la hora de gestionar el riesgo.
Una característica importante de Managed Futures es el uso de derivados en todas sus formas y sobre toda clase de activos, incluidas commodities, equities, fixed income, tipos de interés y forex.
Business Cases
Asset Managers
Investment Advisors
Family Office
Banca Privada
Fondos de Pensiones
Due diligence preliminar.
Investment strategy analysis.
Operational risk analysis.
Modelizamos back-testing en el análisis del binomio riesgo/rentabilidad identificando factores de riesgo idiosincrático.
Análisis de riesgo Sistemático y Asistemático.
Buscamos CTAs y CPOs que mantengan un nivel de descorrelación con los mercados y que aporten alpha en la construcción de portfolios.
Derivados
Somos expertos en el diseño de modelos de estrategias de cobertura a medida.
Diseñamos y construimos modelos Sistemáticos de cobertura sobre Index Derivatives, Commodities y Cryptos.
Creamos modelos basados en inputs desde donde generamos outputs que facilitan la generación de señales en el proceso de toma de decisiones.
Construimos modelos de simulación de operativa en los mercados y creamos backtesting de las estrategias.
Business Cases
Asset Managers
Investment Advisors
Brokers
Banca Privada
Diseñamos y construimos Modelos de Gestión con coberturas sistemáticas estratégicas y tácticas con Opciones.
Creamos estrategias con Opciones para la gestión de compras de Petróleo y derivados de Energía.
Modelizamos back-testings y parametrizamos con variables de Volatilidad y Precios en mercados de Índices y Commodities.
Componemos estrategias tácticas que planteamos para escenarios de riesgo Sistemático y Asistemático.
Diseñamos modelos de Trading con Futuros y Opciones basados en la parametrización de variables de riesgo condicionadas.
Creamos modelos dinámicos con simuladores de Volatilidad.
Formamos y creamos cursos a medida sobre Derivados.
Crypto Derivatives
Traemos al mundo Crypto nuestra experiencia y conocimientos de Derivados.
Hemos desarrollado una calculadora de Opciones Crypto, Options Analytics Crypto, que permite crear simulaciones y escenarios de mercado en crypto-divisas, simular condiciones de Spread de Volatilidad entre vencimientos, gráfica las Griegas y superficie de Volatilidad.
Extendemos nuestra experiencia en Volatilidad para desarrollar modelos sistemáticos de trading.
Estudiamos y analizamos la importancia cuantitativa de la inclusión de esta clase de activos concretos en la parte de Inversión Alternativa en Portfolio.
Business Cases
Asset Managers
Private Investors
Family Offices
Desarrollamos estrategias con Opciones ad-hoc en Bitcoin y Ethereum.
Evaluamos riesgos de asignación en multi-asset class portfolios.
Aportamos soluciones sobre la Operativa en Derivados de Crypto-divisas.
Analizamos y diseñamos proyectos a medidas para la operativa en derivados de Crypto-divisas.
Desarrollamos desde Options Analytics simulaciones de estrategias con Opciones en el mercado crypto.
Formamos en la Operativa con Derivados Crypto.
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