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Resolvemos desafios

                      Somos especialistas en Inversión Alternativa

El Valor de la Inversión Alternativa

Los activos de Inversión Alternativa potencian la capacidad de diversificación.

 

Proveen versatilidad en la combinación de factores de riesgo.

Permiten una mejor perspectiva del análisis cuantitativo del riesgo.

Son una herramienta fundamental en la optimización del binomio Riesgo/Rentabilidad.

Proporcionan asimetría con los riesgos de la inversión en activos tradicionales, Bonos y Renta Variable.

Actúan como componentes estratégicos y tácticos por asignación y ponderación en la composición de carteras de inversión.

Para comprender en toda su extensión el poder de diversificación de los activos de Inversiones Alternativas,  es crítico entender algunos aspectos de su Clasificación.

Tabla de Clasificación de Activos de Inversión Alternativa según criterios de Aportación de Valor y Riesgos.

​Participation in Economic Growth: En base a la aportación y/o participación de estos activos en la economía real

Generation Stable Revenues: La capacidad de esos activos en generar retornos más o menos estables

Protection Against Risk: Muy importante entender para esta clase de activos el origen del riesgo, que nosotros clasificamos en "idiosincrático" y "No Indisoncrático.

Control of Asset Risk: Es un segundo parámetro del riesgo que nos habla de la capacidad a través del vehículo de inversión según el activo es más o menos significativa.

Illiquidity Premium: Criterio que nos permite evaluar el premium adicional por iliquidez o por riesgo de iliquidez

Descorrelation Vs Listed Assets: Crítico a la hora de buscar control del binomio Riesgo/Rentabilidad y parámetro crítico en la diversificación

Nuestras áreas de especialización en Inversión Alternativa
 

Inversión Alternativa y Fondos de Pensiones

Desde el año 2016 hemos trabajado, investigado y  desarrollado ideas para la inclusión y mejora de los criterios de asignación de activos de Inversión Alternativa en los Fondos de Pensiones españoles.

Utilizamos nuestra experiencia de más de 20 años en Inversiones Alternativas en la monitorización de los riesgos asociados al peso y asignación de activos Alternativos.

Analizamos la aportación de valor idiosincrático de rentabilidad en la inclusión de activos Alternativos.

Analizamos e investigamos sobre la asignación de inversión Alternativa en los Fondos de Pensiones internacionales  y trasladamos nuestra experiencia y conocimiento al mercado de Fondos de Pensiones español.

Estudiamos y analizamos la importancia cuantitativa de la inclusión de activos concretos en la parte de inversión Alternativa de Fondos de Pensiones, como por ejemplo la rentabilidad añadida por la inversión en Sectores y Empresas de Energías Renovables.

Derivados

Somos expertos en el diseño de modelos de estrategias de cobertura a medida.

Diseñamos y construimos modelos Sistemáticos de cobertura sobre Index Derivatives, Commodities y Cryptos.

Creamos modelos basados en inputs desde donde generamos outputs que facilitan la generación de señales en el proceso de toma de decisiones.

Construimos modelos de simulación de operativa en los mercados y creamos backtesting de las estrategias.

Trabajamos con nuestros clientes en el diseño de modelos, los adaptamos a sus perfiles de riesgo y nos alineamos con sus intereses.

Crypto Derivados y Crypto Activos

Traemos al mundo Crypto nuestra experiencia y conocimientos de Derivados.

Hemos desarrollado una calculadora de Opciones Crypto que permite crear simulaciones y escenarios de mercado en crypto-divisas, simular condiciones de Spread de Volatilidad entre vencimientos,  gráfica las Griegas y superficie de Volatilidad.

Extendemos nuestra experiencia en Volatilidad para desarrollar modelos sistemáticos de trading.

Estudiamos y analizamos la importancia cuantitativa de la inclusión de esta clase de activos concretos en la parte de Inversión Alternativa en Portfolio.

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PROXIMAMENTE

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